Value & Quality Investing

Das Projekt untersucht, wie die klassischen Value und Quality Faktoren miteinander kombiniert und optimiert werden können. Ziel des Projekts war es, eine fundierte Grundlage zur praktischen Umsetzung einer Value-Quality-Anlagestrategie für private und institutionelle Investoren zu schaffen.

Die Value- und Quality-Faktoren werden im modernen Asset-Management sowohl zur Analyse bestehender Anlageprodukte als auch als Grundlage für Investmententscheidungen eingesetzt. Die klassischen Modelle bieten jedoch oft eine zu vereinfachte Perspektive. Eine differenzierte Herangehensweise ist erforderlich, um präzisere Kennzahlen zu entwickeln und systematische Anlagestrategien zu gestalten, welche die Faktorprämien effizient abschöpfen.

Im Projekt entwickelten wir verfeinerte Bewertungsformeln zur Verwendung von Value- und Quality-Faktoren. Diese basieren auf hochwertigen Fundamentaldaten, welche von der OLZ AG aus der Datenquelle FactSet bereitgestellt wurden. Der Fokus lag auf dem MSCI-Aktienuniversum der Developed Markets. Im Gegensatz zu "One-Size-Fits-All"-Faktoren berücksichtigten wir auch branchenspezifische Unterschiede.