Modul: Zeitreihenanalyse

In der Zeitreihenanalyse werden Ereignisse analysiert, welche in mehr oder weniger regelmässigen Abständen nacheinander und daher über eine Zeitskala gesehen auftreten.

Eckdaten

ECTS-Punkte: 2,5
Nächster Start: 17.5. 2024
Dauer: 4 Unterrichtstage
Unterrichtstage: jeweils Freitag
Unterrichtssprache: Deutsch
Ort: FHNW Campus Brugg-Windisch
Preis: CHF 1500.–

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Aus Zeitreihen können viele Informationen wie beispielsweise Trends, Saisonalitäten und Prognosen abgeleitet werden. Welche konkreten Methoden der Zeitreihenanalyse Anwendung finden, hängt davon ab, wie die Beobachtungen über die Zeit zusammenhängen. Wir behandeln hier Grundlagen der Zeitreihenanalyse und spezielle ARMA Modelle.

Typische Anwendungen von Zeitreihen sind die Gebiete:

Finanzmathematik und der Finanzwirtschaft: Unternehmensumsätze, Börsenkurse und Liquiditätsentwicklungen.
Wirtschaft: Bruttosozialprodukt, Arbeitslosenquote.
Biometrie und Medizin: EEG und Blutwerte
Meteorologie: Temperatur, Windrichtung und -geschwindigkeit usw.

Im Modul werden wir Fallbespiele kennenlernen und Modelle zur Analyse vertiefen.

Sie können aktuelle Beispiele für Zeitreihen nennen und fachlich einordnen
Sie wissen, was eine stationiäre Zeitreihe ist und kennen grundlegende Methoden.
Sie kennen Gaussche Zeitreihen
Sie verstehen die Autokovarianz und Autokorrelation im Kontext von Zeitreihen
Sie kennen und verstehen ARMA Modelle
Sie können Anwendungsfälle für Zeitreihenanalyse identifizieren.
Sie können Zeitreihenanalysen in Python ausführen.